Сравнение ^VIX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XYLD.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XYLD составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XYLD
Основные характеристики
^VIX:
0.08
XYLD:
1.05
^VIX:
1.45
XYLD:
1.44
^VIX:
1.17
XYLD:
1.23
^VIX:
0.14
XYLD:
1.15
^VIX:
0.25
XYLD:
4.79
^VIX:
47.30%
XYLD:
2.01%
^VIX:
153.36%
XYLD:
9.18%
^VIX:
-88.70%
XYLD:
-33.46%
^VIX:
-73.99%
XYLD:
-6.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 3.77% против 6.90% соответственно.
^VIX
23.98%
-5.58%
13.81%
47.23%
-13.96%
3.77%
XYLD
-2.92%
-2.81%
2.92%
9.70%
11.83%
6.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и XYLD
^VIX
XYLD
Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XYLD
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XYLD
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 37.79% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.