Сравнение ^VIX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XYLD.
Основные характеристики
| ^VIX | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 79.76% | 9.34% |
| Дох-ть за 1 год | 55.42% | 10.47% |
| Дох-ть за 3 года | 6.99% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.03% | 5.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.01% | 6.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 118.88% | 7.60% |
| Макс. просадка | -88.70% | -33.46% |
| Текущая просадка | -72.94% | -1.99% |
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XYLD составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XYLD
С начала года, ^VIX показывает доходность 79.76%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 5.01% против 6.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XYLD
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XYLD
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 46.77% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.