PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с XYLD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XYLD.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и XYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.36

XYLD:

0.49

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.86

XYLD:

0.81

Коэф-т Омега

^VIX:

1.23

XYLD:

1.15

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.47

XYLD:

0.47

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.83

XYLD:

1.86

Индекс Язвы

^VIX:

48.22%

XYLD:

3.96%

Дневная вол-ть

^VIX:

173.46%

XYLD:

15.31%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

^VIX:

-75.47%

XYLD:

-8.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 5.27% против 6.31% соответственно.

^VIX

С начала года

16.89%

1 месяц

-33.66%

6 месяцев

20.21%

1 год

65.01%

3 года

-10.70%

5 лет

-6.35%

10 лет

5.27%

XYLD

С начала года

-5.12%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

-2.33%

1 год

7.42%

3 года

6.72%

5 лет

9.29%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Volatility Index

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и XYLD

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и XYLD

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 28.94% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...