Сравнение ^VIX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XYLD.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XYLD составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XYLD
Основные характеристики
^VIX:
0.17
XYLD:
2.55
^VIX:
1.58
XYLD:
3.52
^VIX:
1.19
XYLD:
1.64
^VIX:
0.30
XYLD:
3.68
^VIX:
0.56
XYLD:
23.72
^VIX:
45.32%
XYLD:
0.81%
^VIX:
148.56%
XYLD:
7.50%
^VIX:
-88.70%
XYLD:
-33.46%
^VIX:
-77.98%
XYLD:
-1.33%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 2.80% против 7.14% соответственно.
^VIX
4.96%
20.60%
14.82%
25.24%
1.24%
2.80%
XYLD
1.90%
-0.21%
9.73%
18.16%
6.61%
7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VIX и XYLD
^VIX
XYLD
Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XYLD
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XYLD
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 33.77% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.