Сравнение ^VIX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или XYLD.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и XYLD составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и XYLD
Основные характеристики
^VIX:
0.57
XYLD:
2.80
^VIX:
2.17
XYLD:
3.80
^VIX:
1.26
XYLD:
1.74
^VIX:
0.96
XYLD:
3.74
^VIX:
2.15
XYLD:
24.56
^VIX:
38.41%
XYLD:
0.79%
^VIX:
142.23%
XYLD:
6.93%
^VIX:
-88.70%
XYLD:
-33.46%
^VIX:
-70.87%
XYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 93.49%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 4.52% против 6.95% соответственно.
^VIX
93.49%
47.34%
81.40%
76.23%
13.50%
4.52%
XYLD
18.23%
2.06%
10.49%
19.38%
6.54%
6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и XYLD
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и XYLD
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 61.59% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.